Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN

El modelo multifractal ha demostrado que es posible modelar sistemas económicos al describir una serie de tiempo financiera a través de su espectro multifractal. Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de estudiar (entre otras características) la regularidad local de las series de tiempo (la cua...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Rendón De la Torre, Stephanie
Formato:	Artículo
Lenguaje:	Español
Publicado:	Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. 2015
Materias:	Exponentes de Hölder. Análisis Multifractal. Series de tiempo financieras. Hölder Exponents. Multifractal Analysis. Financial Time Series. CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::GESTIÓN FINANCIERA Análisis de series de tiempo. Índices accionarios. Cambio exterior_P. Fractales.
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/11191/2659 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92438

Internet

http://hdl.handle.net/11191/2659
http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92438

Buscador

Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN

Internet

FLACSO Radio

Archivo de Lenguas y Culturas del Ecuador

Grupos de Investigación

Sistemas de Investigación

Buscador

Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN

Internet

Ejemplares similares

FLACSO Radio

Archivo de Lenguas y Culturas del Ecuador

Grupos de Investigación

Sistemas de Investigación