Biblioteca Digital de VanguardiaEstudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable
En este artículo se demuestra que si un portafolio p está en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p está en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si exi...
| Autor principal: | |
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| Formato: | artículo científico |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
2005
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304410 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94322 |
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| author | Eneas A. Caldiño García |
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| description | En este artículo se demuestra que si un portafolio p está en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p está en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que está en la frontera generada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces el portafolio q está en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolección finita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estos resultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión del APT (Arbitrage Pricing Theory). |
| format | artículo científico |
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| institution | CLACSO, Repositorio Digital |
| language | Español |
| publishDate | 2005 |
| publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco |
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| spelling | clacso-CLACSO943222022-03-22T18:46:55Z Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable Eneas A. Caldiño García Economía y Finanzas frontera de media-desviación estándar CAPM APT En este artículo se demuestra que si un portafolio p está en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p está en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que está en la frontera generada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces el portafolio q está en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolección finita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estos resultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión del APT (Arbitrage Pricing Theory). 2005 2022-03-22T18:46:55Z 2022-03-22T18:46:55Z artículo científico http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304410 http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94322 es http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 Análisis Económico application/pdf Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Análisis Económico (México) Num.44 Vol.XX |
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