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Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales

En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable. También se incorpora el uso de diferentes modelos econométricos que incorporan condicionalidad en la varianz...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Elías Ramírez Ramírez, Pedro Alejandro Ramírez Ramírez
Formato: artículo científico
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 2007
Materias:
Economía y Finanzas
Valor en riesgo
modelos econométricos
condicionalidad en la varianza
Acceso en línea:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486010
http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94490

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